报告人：王岳宝教授

              苏州大学数学科学学院

报告题目：Principle of a single big jump-Product convolution-Ruin probability

报告时间：2018年12月09日上午09:00

报告地点：行政楼B313

摘要：In this talk, we introduce the principle of a single big jump or Max-Sum equivalence. Furthermore, we obtain a necessary and sucient condition of the principle for the product convolution. We propose an application of the obtained result to asymptotic study of the ruin probability in a discrete-time risk model with stochastic returns. Finally, we highlight several questions for the further research.

报告人简介: 王岳宝，苏州大学数学科学学院教授，博士生导师，2013年退休，曾任统计系主任，江苏省概率统计学会副理事长，中国概率统计学会理事。

1980年毕业于常德师范专科学校数学系。任职期间共主持并完成3项国家自然科学基金；在SCIE以上刊物，如 Advances in Applied Probability，Journal of Theoretical Probability, Journal of Applied Probability, Extremes, Insurance: Mathematics and Economics 等发表学术论文60余篇，其中退休后21篇；培养博士生9名，硕士生多名，其中有的成为教授，北美精算师，有的被美国康奈尔大学录取为全额资助的博士生。

联系人：林建华助理教授

欢迎广大师生参加！